Risiko Freie Optionen Trading Strategien

Schauen Sie sich diese Seite an: Wenn Sie einen Hintergrund in Mathe oder Öko haben oder sich mit Graphen wohl fühlen, schlage ich vor, dass Sie die Auszahlungen jeder dieser Strategien grafisch darstellen. Es wird dir wirklich helfen, es zu verstehen. Wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen und ich kann ein Paar für dich ziehen. Ihre Frage ist eher vage aber auch kompliziert aber ich werde versuchen, es zu beantworten. Zuerst kaufen viele Anleger Optionen zur Absicherung gegen eine aktuelle Position in einer Aktie (besitzen bereits die Aktie). Aber du kannst auch versuchen, Geld weg von Optionen zu machen, anstatt dich selbst zu schützen. Angenommen, Sie erwarten, dass eine Aktie im Wert steigen wird, so dass Sie davon profitieren möchten. Angenommen, Sie haben eine kleine Menge an Geld zu investieren, sagen wir 100. Angenommen, die Aktie ist derzeit bei 100, so dass Sie sich nur 1 Aktie leisten können. Angenommen, es gibt eine Call-Option gibt es mit Streik 105, die Sie nur kostet 1. Lets vergleichen zwei Szenarien: Kaufen Sie 1 Aktie der Aktie (100) Kaufen (aka going long) 100 Call-Optionen (100). Die Aktie steigt bis zum Fälligkeitstag der Option auf 120 an. Du hast gemacht 20 Sie haben gemacht (120 - 105) x 100 15 x 100 1.500 So haben Sie viel mehr Geld mit der gleichen Anfangsinvestition gemacht. Die Menge an Geld, die Sie einlegen, ist klein (d. h. kann als geringes Risiko wahrgenommen werden). Allerdings, wenn der Aktienkurs am Ende wird 104,90 dann sind Ihre Optionen wertlos (d. h. kann als ein hohes Risiko wahrgenommen werden). Holding Cash gleich dem Underlying39s Nominalwert, plus Kauf einer at-the-money Call-Option, ist wirtschaftlich gleichbedeutend mit dem Kauf einer Put, um eine aktuelle Position in einer Aktie abzusichern. In beiden Fällen werden die Optionskosten im Durchschnitt Ihre Renditen essen. Sie können nur kaufen die Oberseite auf Aktien, ohne irgendwelche Nachteile, es kostet Geld, um die Oberseite zu kaufen und das Geld kostet es im Durchschnitt ist quota lotquot (genug, um Ihre upside im Durchschnitt zu essen). Ndash Havoc P Okt 3 11 um 3:40 Sie können in abgedeckte Anrufe schauen. Kurz gesagt, den Verkauf der Option anstatt es zu kaufen. Das Haus spielen Man kann dies auch auf der Kaufseite machen, z. B. Lass uns sagen, du möchtest Firma XYZ. Wenn du den Put verkaufst und es geht, machst du Geld. Wenn XYZ nach Ablauf geht, machst du immer noch das Geld auf den Put, und nun besitze die Aktie - die, die du magst, zu einem niedrigeren Preis. Jetzt können Sie sofort Anrufe auf XYZ verkaufen. Wenn es nicht geht, machst du Geld. Wenn es geht, werden Sie aufgerufen, und Sie machen noch mehr Geld (vermutlich den Anruf ein wenig über dem aktuellen Preis zu verkaufen, oder wo es Ihnen gegeben wurde). Das größte Risiko ist sehr große Abnahmen, und so muss man einige Forschung auf dem Unternehmen zu sehen, ob sie anständig sind - z. B. Haben gute Einnahmen, nicht überbewertetes PE, etc. Für größere Rückgänge muss man den Anruf weiter ausverkaufen. Anmerkung gibt es jetzt Aktien, die wöchentliche Optionen sowie monatliche Optionen haben. Sie müssen nur die Rendite berechnen, die Sie erhalten werden, die erkennen, dass unter dem ersten Put, Sie benötigen genug Geld zur Verfügung, sollte die Aktie an Sie gestellt werden. Eine zusätzliche, damit verbundene Strategie beginnt mit dem Verkauf der Put auf einen höheren als aktuellen Marktgrenze Preis. Dann, über ein paar Tage, in der Regel senken die Grenze, wenn es nicht in den Aktien Schwankungen erreicht ist. I. e. Wenn der Vorrat in den nächsten Tagen sinkt, können Sie das Put auf ein Dip verkaufen. Gleicher Deal, wenn der Vorrat endlich zu Ihnen gelegt wird. Dann können Sie beginnen, indem Sie den Anruf zu einem höheren Grenzpreis verkaufen, allmählich bringen Sie es, wenn Sie arent erfolgreich - i. e. die Aktie erreicht es nicht auf einem Aufschwung. Mein Freund ist mit dieser Strategie sehr erfolgreich. Nein. Je mehr Beine Sie auf Ihren Handel aufnehmen, desto mehr Provisionen werden Sie bezahlen, um den Handel zu verlassen und den Handel zu verlassen. So können wir die andere Richtung betreten. Können wir eine einfache, risikofreie Option handeln, mit so wenigen Beinen wie möglich Die (nicht wirklich) überraschende Antwort ist ja, aber es gibt kein freies Mittagessen, wie Sie sehen werden. Nach der finanziellen Theorie wird jede risikolose Position die risikofreie Rate verdienen, die jetzt fast gar nichts ist, nada, 0. Lets teste dies mit einem kleinen Beispiel. In der Theorie kann eine risikolose Position aus dem Kauf einer Aktie, Verkauf einer Call-Option und Kauf einer Put-Option konstruiert werden. Diese Kombination sollte die risikofreie Rate verdienen. Der Verkauf der Call-Option bedeutet, dass Sie jetzt Geld bekommen, aber stimmen zu, dass jemand anderes die Aktie zu einem vereinbarten Vertragspreis hat, wenn der Preis steigt. Der Kauf der Put-Option bedeutet, dass Sie jetzt Geld bezahlen, aber die Aktie an jemanden zu einem vorab vereinbarten Vertragspreis verkaufen können, wenn Sie dies tun möchten, was nur dann der Fall wäre, wenn der Preis unter den Vertragspreis sinkt. Um unseren risikofreien Handel zu starten, kaufen Sie Google Aktie, GOOG, am 3. Oktober Schließen: 495.52 x 100sh 49.552 Das Beispiel hat 100 Aktien für die Kompatibilität mit den Optionskontrakten, die 100 Aktienblöcke benötigen. Wir werden einen Anruf verkaufen und einen Kaufvertragspreis von 500 für Jan 19,2013 kaufen. Deshalb werden wir am 19. Januar 2003 sicherlich 50.000 erhalten, es sei denn, das Options-Clearing-System scheitert, wegen des globalen finanziellen Zusammenbruchs oder des Krieges mit aztekischen Raumfahrzeugen. Nach Google Finanzierung, wenn wir einen Anruf heute am Ende verkauft hätten, würden wir das Gebot erhalten, das ist 89.00share oder 8.900 insgesamt. Und wenn wir uns heute an die Schlange gekostet hätten, würden wir die fragen, die 91.90share oder 9190 insgesamt bezahlen. Also, um 50.000 für sicher am Jan 19,2013 zu erhalten, konnten wir 49.552 für die GOOG-Aktie bezahlen, minus 8.900 für das Geld, das wir den Kauf der Call-Option erhalten haben, plus eine Zahlung von 9190 für die Put-Option, die wir benötigen, um den Wert zu schützen. Die Gesamtsumme beträgt 49.842. Wenn wir heute 49.842 bezahlen und die ausgewiesene Optionsstrategie ausführen, hätten wir am 19. Januar 2003 50.000. Dies ist ein Gewinn von 158, die Optionen Provisionen werden etwa 20-30 sein, so dass insgesamt der Gewinn rund 120 nach Provisionen ist. Auf der anderen Seite werden 50.000 in einer Bank CD für 12 Monate bei 1.1 550 in ähnlich risikofreiem Interesse ergeben. Angesichts der Tatsache, dass es schwierig ist, diese Trades gleichzeitig in der Praxis zu machen, mit den Preisen, die überall herumspringen, würde ich sagen, wenn Sie wirklich eine niedrige Risiko-Option Handel dann eine Bank-CD sieht wie die sicherere Wette. Dies ist nicht zu sagen, Sie können nicht finden, eine andere Kombination von Aktien-und Vertragspreis, die besser als eine Bank-CD - aber ich bezweifle, dass es jemals besser sein wird durch sehr viel und immer noch schwierig zu überwachen und richten Sie die Trades in der Praxis. Durch zufall kam ich heute in diese Position. Ignoriere den Vorrat selbst, ich empfehle nicht eine bestimmte Aktie, nur eine Strategie zu betrachten. Der abgedeckte Anruf Für diesen Aktienhandel um 7.47 bin ich in der Lage, durch den Verkauf eines In-the-Money-Aufrufs aus der Tasche 5.87sh, und bin verpflichtet, lassen Sie es für 7.00 pro Jahr ab jetzt gehen. Eine 19 Rückkehr, solange die Aktie nicht mehr als 6 über diese Zeit fallen. Die nachstehende Grafik zeigt maximalen Gewinn, und mein Verlust beginnt, wenn die Aktie 21 unter dem aktuellen Preis handelt. Das Risiko ist ein bisschen verschoben, aber im Gegenzug geben wir potenzielle höhere Gewinne auf. Der Kerl, der 1,60 bezahlt hat, könnte sein Geld verdreifachen, wenn die Aktien zum Beispiel auf 12 gehen. In einem flachen Markt kann diese Strategie relativ hohe Renditen im Vergleich zu nur Aktien halten. Antwortete Jan 12 13 at 3:09 Ihre Antwort 2017 Stack Exchange, Inc10 Optionen Strategien, um oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rückkehr. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related ArticlesBox Spread (Long Box) Limited Risk-free Profit Im Wesentlichen ist der Arbitrager einfach Kauf und Verkauf von gleichwertigen Spreads und solange der Preis für die Box bezahlt ist Deutlich unter dem kombinierten Verfallwert der Spreads, kann ein risikoloser Gewinn sofort eingesperrt werden. Verfall Wert der Box Höherer Strike Preis - niedrigerer Ausübungspreis risikofreier Gewinnablauf Wert der Box - Netto Prämie bezahlt Angenommen XYZ Aktie ist der Handel mit 45 im Juni und die folgenden Preise sind verfügbar: JUL 40 put - 1.50 JUL 50 put - 6 JUL 40 Anruf - 6 JUL 50 Anruf - 1 Der Kauf der Stier Call Spread beinhaltet den Kauf der JUL 40 Aufruf für 600 und den Verkauf der JUL 50 Aufruf für 100. Der Stier Anruf verbreitet Kosten: 600 - 100 500 Kauf der Bär Spread beinhaltet den Kauf der JUL 50 für 600 und den Verkauf der JUL 40 für 150. Der Bär setzte Spread Kosten: 600 - 150 450 Die Gesamtkosten der Box verbreitet ist: 500 450 950 Der Auslaufwert der Box wird berechnet: (50 - 40 ) X 100 1000. Da die Gesamtkosten der Boxspreis geringer sind als ihr Verfallswert, ist eine risikofreie Arbitrage mit der Long-Box-Strategie möglich. Es ist zu bemerken, dass der Verfallwert der Kastenaufteilung tatsächlich der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen der betreffenden Optionen ist. Wenn XYZ bei 45 unverändert bleibt, dann geht der JUL 40 und der JUL 50-Aufruf lohnt sich, während sowohl der JUL 40-Aufruf als auch der JUL 50-Pokal mit jeweils 500 intrinsischen Werten ausgehen. So ist der Gesamtwert der Kiste bei Verfall: 500 500 1000. Angenommen, nach Ablauf im Juli, XYZ-Aktie räumt auf 50, dann nur der JUL 40-Aufruf läuft in-the-Geld mit 1000 in intrinsischen Wert. So ist die Box immer noch 1000 im Verfall wert. Was passiert, wenn XYZ-Aktien zu 40 Ein ähnlicher Situation passiert, aber diesmal ist es der JUL 50, der das Geld mit 1000 in intrinsischen Wert abläuft, während alle anderen Optionen wertlos sind. Dennoch ist die Kiste 1000 wert. Da der Trader nur 950 für die gesamte Box bezahlt hatte, kommt sein Gewinn auf 50. Hinweis: Während wir die Verwendung dieser Strategie mit Bezug auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist die Box-Spread gleichermaßen anwendbar ETF-Optionen, Indexoptionen sowie Optionen auf Futures. Provisionen Da der Gewinn aus der Box-Spread sehr klein ist, können die Provisionen, die bei der Umsetzung dieser Strategie beteiligt sind, manchmal alle Gewinne kompensieren. Achten Sie daher sehr auf die bei der Betrachtung dieser Strategie zu zahlenden Provisionen. Die Box-Spread wird oft als Alligator verbreitet, weil die Art und Weise die Kommissionen essen die Gewinne Wenn Sie mehrfarbige Optionen Trades häufig machen, sollten Sie sich die Maklerfirma OptionsHouse, wo sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag (4,95 Pro Handel). Die Box-Spread ist rentabel, wenn die Komponenten-Spreads unterbewertet sind. Umgekehrt, wenn die Box überteuert ist, können Sie die Box für einen Gewinn zu verkaufen. Diese Strategie ist als kurzer Kasten bekannt. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.